Primero cambiar formato de imagen a JPG si fuese necesario (por ejemplo de PNG a JPG, para que el PDF resultante no sea muy pesado):

mogrify -format jpg *.png

Y finalmente la conversión a PDF:

convert *.jpg documento.pdf

Existe la posibilidad de obtener un error al intentar la conversión:

convert-im6.q16: attempt to perform an operation not allowed by the security policy `PDF'

La conversión está deshabilitada por una vulnerabilidad de Ghostscript, pero se puede activar editando:

/etc/ImageMagick-6/policy.xml

Y cambiando:

<policy domain="module" rights="none" pattern="PDF" />

Por:

<policy domain="module" rights="read | write" pattern="PDF" />

Debe tenerse en cuenta el impacto en la seguridad del sistema que vaya a tener este cambio.